Bitcoin recuperó terreno y superó los $106.000 ante señales claras de que el cierre administrativo de Estados Unidos está a punto de concluir. La votación del Senado (60‑40) del 10 de nov. de 2025 se interpreta como catalizador inmediato y reavivó el “chatter” en mercados y redes, con impacto en traders institucionales y gestores que buscan reaprovechar liquidez retenida. El avance reabre la expectativa de flujos hacia activos digitales.
Desde el 1 de oct. de 2025 el gobierno federal entró en un shutdown que se extendió unos 40 días, convirtiéndose en el más largo de la historia reciente. Alrededor de 900.000 empleados fueron furloughed y otros 700.000 trabajaron sin paga, mientras la interrupción provocó una “pérdida” temporal de datos económicos clave que amplificó la volatilidad por falta de señales regulares para precios y política monetaria.
En ese contexto, Bitcoin rebotó desde niveles inferiores a $100.000 hasta superar $106.000, reflejando una dinámica de búsqueda de alternativas cuando la información oficial se vuelve escasa. El movimiento elevó el interés y la conversación en mercados, impulsando la atención sobre los posibles catalizadores de corto plazo.
Históricamente el final de shutdowns ha coincidido con repuntes en Bitcoin: registros citados mencionan subidas del 96% y 157% en episodios previos, y el rally de 2018‑19 que precedió a un alza cercana al 300% se recuerda como referencia. Otras ocasiones mostraron respuestas mixtas (p. ej., 2013 vs. 2018‑19), lo que obliga a prudencia operativa pese al tono alcista actual.
Proyecciones e implicaciones de mercado
Analistas señalan un objetivo inmediato de liquidez en $112.000 y proyecciones de corto plazo que sitúan a Bitcoin en torno a $123.516 para el 13 de nov. de 2025. Los escenarios mencionan rangos entre $125.000 y $150.000 antes de fin de año, y una entidad financiera revalidó incluso un objetivo de $200.000 para el cierre de 2025.
Estas estimaciones combinan herramientas técnicas como retrocesos de Fibonacci y modelos como stock‑to‑flow, aportando marcos de valoración que buscan cuantificar la dinámica oferta‑demanda en ciclos de mercado.
El cierre inminente del shutdown puede traer retorno de liquidez y flujo institucional vía ETFs, lo que aumentaría demanda y reduciría bid‑ask spreads. La reacción histórica mixta implica riesgo de reversión rápida si no acompañan datos macro consistentes. La acumulación de ballenas y la reactivación de flujos ETF señalan un posicionamiento más institucional, aunque el apalancamiento en derivados puede amplificar tanto subidas como caídas.
