Cada diez años se abre un nuevo mercado para el comercio público. Lo mismo ocurrió con los productos básicos, las acciones y las opciones. Ahora una fase similar de cripto-activo. Todos estos mercados mostraron inicialmente una mayor volatilidad, los volúmenes de negociación fueron bajos, no hubo regulación y los derivados aún no existían.
La cripto moneda ha aparecido relativamente recientemente y todavía se caracteriza por una mayor volatilidad en comparación con otros activos. La alta volatilidad conduce a movimientos de precios a gran escala y, con el enfoque correcto, produce una buena ganancia.
Para la negociación algorítmica en los mercados bursátiles, tiene que comprar un software especial, obtener permisos de los intercambios y pagar los datos históricos en los que se desarrollará la estrategia comercial . Todo esto se convierte en un serio obstáculo para los inversores ordinarios.
Por otro lado, la mayoría de los intercambios de intercambio criptográfico proporcionan API simples y abiertas para el comercio. En otras palabras, incluso un estudiante de secundaria puede configurar una estación de trabajo, ejecutar un algoritmo y ganar dinero.
Kriptonok es tan nuevo que incluso las estrategias de los libros de texto sobre análisis técnico, que desde hace tiempo se han convertido en clásicos, funcionan aquí. Al mismo tiempo, para un comercio exitoso y rentable es suficiente para una PC típica.
Cómo comerciar en crypto currency?
Por lo general, los comerciantes tienden a uno de tres enfoques:
Análisis fundamental
Evalúa el progreso del proyecto, sus aspectos técnicos, la cobertura del mercado y la experiencia del desarrollador. Por ejemplo, la criptoactividad sin un producto real en el mercado desde el punto de vista del análisis fundamental se considerará una inversión débil, incluso si está en la lista de las diez principales monedas cifradas en términos de volumen de negociación.
Análisis de estados de ánimo
Algunos comerciantes en la búsqueda de oportunidades rentables realizan análisis de sentimiento en Reddit, Twitter, redes sociales y el mercado de futuros. Por ejemplo, un operador puede descubrir que un determinado elemento criptográfico pronto se incluirá en una bolsa grande y, en función de esta información, puede llegar a un acuerdo, evaluando el impacto de las noticias sobre el estado de ánimo de los usuarios y los precios.
Análisis técnico
Los comerciantes analizan la dinámica de las cotizaciones y el comportamiento de los indicadores especiales (de los cuales hay muchos), intentando predecir el mayor movimiento de los precios. El análisis técnico es muy popular en el mercado de criptomonedas.
Este enfoque es mucho más pronunciado de lo que parece a primera vista. Juntos, los tres elementos de información proporcionan señales increíblemente precisas sobre la apertura y cierre de posiciones. Por ejemplo, puede usar la siguiente estrategia:
Indicadores técnicos MACD y RSI ayudan a evaluar la dirección y la evaluación de criptoactivos.
Incluso esta estrategia simple en el último año y medio antes del mercado en cualquier intervalo de dos meses para la mayoría de los activos criptográficos, a veces con un gran margen.
El enfoque correcto para el comercio exitoso
¡La capacidad de ganar dinero en el mercado con estadísticas es increíble! En primer lugar, es necesario encontrar hipótesis y tendencias que puedan verificarse y automatizarse utilizando un algoritmo. El programa debería funcionar y ganar dinero incluso cuando duerme.
Veamos un ejemplo de una estrategia de negociación algorítmica. El desarrollo de su concepto, análisis y configuración llevó más de siete meses.
Hipótesis: si el precio de un criptoactivo ha caído a un nivel "irrazonablemente bajo", es probable que retroceda con una alta probabilidad.
Pronto volveremos a cómo determinar este nivel "irracionalmente bajo". Mientras tanto, preste atención a cómo el precio rebota de la línea en el número 3. Si este patrón se repite constantemente, puede convertirse en una buena base para la estrategia. Solo necesita comprar un activo cuando el precio cae por debajo de la línea, y vender cuando rebota después de un tiempo.
Observe cómo el precio rebota después del pinchazo de la línea verde.
La línea de señal en el cuadro anterior se designa como "2 desviaciones estándar de la media móvil". Veamos qué significa eso.
Conceptos básicos de las estadísticas: desviación estándar
Cualquier variable aleatoria normal satisface la distribución de probabilidad gaussiana. El pico de la distribución corresponde al valor medio, y la desviación estándar determina la posible variación de los valores.
De las estadísticas, sabemos que el 96% de los valores de la distribución normal están dentro de dos desviaciones estándar (σ) de la media. En otras palabras, la probabilidad de que algún precio vaya más allá del intervalo de 2σ de un lado o del otro es inferior al 2%.
Los precios de los activos de criptomoneda no se pueden llamar de distribución normal, sin embargo, cuando exceden dos desviaciones estándar, es probable que regresen al centro con una alta probabilidad. Los gráficos anteriores lo confirman.
El enfoque para compilar el algoritmo de la estrategia comercial
La formulación de la hipótesis siempre comienza con conjeturas. El comerciante examina los cuadros, verificando visualmente su idea. Luego desarrolla el algoritmo apropiado y lo prueba a precios pasados de diferentes activos criptográficos en diferentes parámetros.
Por ejemplo, puede probar el algoritmo en diferentes intervalos de tiempo (5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora) y para diferentes umbrales (2σ, 2,5σ, 3σ) en una variedad de activos criptográficos. Esto determinará qué combinación de valores proporciona el mayor porcentaje de señales confiables sin sacrificar la rentabilidad de cada transacción.
El proceso de desarrollo de una estrategia de negociación algorítmica.
Una vez que los parámetros están optimizados, puede comenzar el comercio real, al mismo tiempo que observa su rendimiento (rentabilidad, deslizamiento, relación de Sharpe, etc.). Habiendo convencido de la fiabilidad del algoritmo, puede aumentar la cantidad de capital destinada a la negociación.
Conclusión
En los últimos siete meses, esta estrategia no solo ha traído ganancias, sino que también ha realizado muchas observaciones interesantes sobre el comercio en el mercado turbulento:
- Con el tiempo, la rentabilidad del algoritmo disminuye.
- Los algoritmos que funcionan bien con un capital pequeño (digamos $ 10,000), dejan de obtener ganancias si se incrementan considerablemente (por ejemplo, hasta $ 100,000).
- Cuanto más difícil sea conceptualizar y programar el algoritmo, más tiempo conservará su ventaja.
- La mayoría de los algoritmos se correlacionan con los precios: algunos funcionan mejor en un mercado en crecimiento, otros funcionan bien con un mercado en caída. Es necesario componer de forma inteligente una cartera que consta de diferentes algoritmos, para que compensen las posibles debilidades entre ellos.
El comercio algorítmico es una búsqueda constante de la perfección. Los mercados nunca duermen y todo el tiempo evoluciona. El operador simplemente perderá la ventaja si deja de implementar estrategias comerciales nuevas y únicas.
