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HODL o comercio: ¿qué estrategia para elegir a los criptoinversores, cuál es más rentable?

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El comportamiento de bitcoin ha desconcertado nuevamente a los comerciantes y hodlers: ¿qué hacer con la primera criptomoneda? ¿Qué estrategia a seguir? Según el investigador de las principales estrategias de intercambio de criptomonedas, la respuesta es inequívoca: vaya .

Por qué hizo tales conclusiones y cómo la baja volatilidad de Bitcoin que se ha observado últimamente puede afectar sus relaciones con los reguladores, entendió nuestro material.

¿Por qué es HODL la mejor estrategia?

Hay muchas herramientas diferentes para obtener una predicción relativamente precisa de los precios de bitcoin . Pero el obstáculo principal en el estudio de los métodos más útiles y válidos reside en el hecho de que no tienen suficientes datos científicos empíricos. Debido a esto, solo podemos sacar las conclusiones más simples sobre la justicia de nuestro análisis técnico .

Existe la posibilidad de que incluso si usted confiara en uno u otro análisis técnico y obtuviera ganancias, solo tuvo suerte. Y es posible que en el caso de que sus predicciones hayan fallado, su análisis técnico sea correcto. ¿Cómo puede ser esto? El hecho es que los procesos de mercado son de naturaleza probabilística, por lo que podemos hacer predicciones solo con un cierto porcentaje de precisión, que nunca puede ser igual a 100. A juzgar por los datos empíricos, las Bandas de Bollinger pueden ser un indicador eficaz del análisis del precio de las acciones de Bitcoin.

En 2017, el entusiasta del cripto Joris Bakker realizó un estudio en el que estudió algunas estrategias de compraventa de acciones.

Los principales objetos de estudio fueron :

Soporte y resistencia (reglas de soporte y resistencia) – intento de determinar los niveles por debajo (por encima) que al parecer tienen tasas caen (subida). Estos niveles se denominan nivel de soporte y resistencia, respectivamente, y a menudo se definen como mínimo y máximo local. El fundamento de los niveles de soporte y resistencia es que los inversores tienden a vender (comprar) en su punto máximo (bajo), lo que llevará a un aumento de precios (caída) por encima (abajo) del máximo anterior (bajo). El avance del nivel de soporte (resistencia) se considera un desencadenante de futuros movimientos de precios en una dirección, por lo tanto, se genera una señal de tendencia que sigue a la venta (compra).

El valor promedio del saldo (volumen en balance) es un indicador calculado en base a los datos del volumen de negociación (volumen). Es importante que en el método de su cálculo no tenga un modelo de promediado y, por lo tanto, sea un indicador sincrónico con el precio y, en algunos casos, incluso uno de los principales.

estrategia de filtrado (Las reglas de filtrado) – registra tendencias de compra (venta) una moneda cuando se levanta (caídas) en un porcentaje determinado desde el último valor bajo (pico). La regla de filtro se define de la siguiente manera. Si el precio de una moneda extranjera (Bitcoin) supera su último mínimo en un umbral predeterminado x%, use la moneda local (dólar) y compre una moneda extranjera (Bitcoin). Cuando el precio de una moneda baje, al menos en% del máximo posterior, realice una venta corta de moneda extranjera y compre moneda local con ingresos. La posición se mantiene hasta que el precio de la moneda extranjera no vuelva a superar su último mínimo en un x%, luego de lo cual se repite la estrategia anterior.

Las medias móviles (Moving reglas promedio) – una estrategia que intenta realizar un seguimiento de las tendencias e identificar lo inevitable. A diferencia del filtrado, las estrategias de negociación de promedios móviles tienen como objetivo suavizar las series de tiempo volátiles.

canal de avance (breakout Channel) – se produce cuando el precio se mueve fuera del canal definido por el mínimo y el máximo para los intervalos de tiempo n anteriores. Un canal se produce solo cuando el máximo de los n intervalos de tiempo anteriores está dentro del x% del mínimo de los n intervalos de tiempo anteriores, excluyendo el precio actual.

Las Bandas de Bollinger ( Bandas de Bollinger) son un conjunto de líneas en las que se construyen dos desviaciones estándar (positiva y negativa) a partir de un simple precio promedio móvil de un valor. Bollinger Band, desarrollada por el conocido comerciante técnico John Bollinger, generalmente tiene dos desviaciones estándar de un promedio móvil simple, pero puede ajustarse para adaptarse a las preferencias del usuario.

Cada una de las estrategias comerciales presentadas se comparó con el habitual hodling.

Los resultados del estudio mostraron la mayor eficiencia de las bandas de Bollinger, asegurando la mayor ganancia en el intervalo de cinco minutos. Esta estrategia funcionó bien con las desviaciones de precios hacia arriba y hacia abajo. En general, las Bandas de Bollinger mostraron el mejor rendimiento en los períodos de mayor volatilidad. Las Bandas de Bollinger fueron efectivas solo cuando se usaron muchas fluctuaciones de precios pequeños.

Sin embargo, debido a los costos de transacción, todas las posiciones largas están perdiendo en comparación con la estrategia de control de compra y tenencia. Por lo tanto, las Bandas de Bollinger son una estrategia efectiva, aunque no más efectiva que una estrategia de compra y mantenimiento.

“Aunque se identificaron estrategias comerciales rentables, algunas reglas técnicas comerciales se usan por separado, por regla general, no pueden predecir todos los movimientos de precios.

Dado que la elección de una sola estrategia conduce a la pérdida de la información disponible generada por las estrategias restantes, estamos desarrollando un algoritmo de clasificación de redes neuronales que combina las señales de trading o las posiciones de varias reglas de trading individuales en una estrategia de trading compleja.

"Las nuevas estrategias combinadas superan a las estrategias comerciales más exitosas y los puntos de referencia en función de los indicadores de rendimiento y los costos de transacción de equilibrio ", resume Joris Bakker en su estudio.

Por lo tanto, es probable que el comercio rentable en el mercado de la criptomoneda , basado en el análisis técnico, sea adecuado para los algoritmos de aprendizaje automático y no para los predictores de Twitter.

Y, a pesar de la eficacia de algunos de ellos, es obvio que, sobre la base de los datos obtenidos, se puede concluir que la buena estrategia de Hodling sigue siendo la mejor.

La baja volatilidad es un factor positivo para los reguladores.

Vale la pena señalar que el comportamiento de Bitcoin, que tradicionalmente demuestra un alto grado de volatilidad, ha sufrido cambios importantes en los últimos días. Esto también puede considerarse como un indicador de que los hlodlers están en el camino correcto. Según Highcharts, el índice de volatilidad de Bitcoin para los últimos 30 días fue de solo 1.73%, y para los últimos 60 días – 2.58%.

Es probable que los reguladores también vean una señal positiva en la estabilización del precio de bitcoin:

"La baja volatilidad también es una indicación de que la manipulación de los precios puede haber disminuido", dijo el experto financiero de FXEmpire, Bob Mason . "Después de la montaña rusa salvaje, Bitcoin parece haber establecido relaciones a largo plazo con sus inversores, que ahora parecen tener mucho tiempo con él".

En general, el precio insostenible de Bitcoin podría ser uno de los principales factores que llevaron a la SEC a rechazar las peticiones de la ETF.

Por ejemplo, el documento de la SEC, que explica el segundo rechazo de la aplicación Winklevoss Bitcoin Trust para operar con el primer Bitcoin -ETF , establece que los operadores pueden manipular las operaciones en la Bolsa de Géminis debido a los bajos volúmenes de negociación.

"La evaluación de impulso de Bitcoin llevó a especulaciones con respecto a la evaluación del valor futuro de Bitcoin, haciéndolo extremadamente volátil", dice el documento.

Por lo tanto, la baja volatilidad de Bitcoin es beneficiosa solo para los comerciantes arriesgados empedernidos que están listos para jugar una u otra moneda en saltos bruscos, pero los reguladores y la hodlera pueden estar tranquilos: los primeros tienen la oportunidad de ajustar la base legislativa y los últimos pueden no preocuparse por sus activos.


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